前两天说的都是温和型的量化，今天说点激进型的。
首先就是趋势量化了，这就是普通股民的炒短线，看图形，只不过是把可能上涨性比较高的因子提取出来，由软件下单，进行的一种大撒网式的交易。
比如软件回测的数据，股票上穿三十天均线后上涨的概率比较高，当然，我这里只是随便打比方，千万别当真，根据这个因子做出来的趋势量化就会在每一个上穿三十天均线的股票上穿时买入，，设定止损线是百分之八，就会在亏损百分之八后卖出，设置百分之八回撤止盈，就会在股票从最高点回徹百分之八后卖出，一切的买卖条件全凭量化设定，全靠软件下单完成，在这茫茫多的交易单中，如果总的盈利大过了亏损，那这个量化交易就是成立的，根据这个量化因子只要弄好软件，砸一笔比较大点的初始资金，就可以什么都不管，让它自己跑收益了。
当然，现实中的量化趋势交易不可能这么简单，它肯定还有许许多多的条件限制，比如成交量放大啦，量比达到多少啦，均线多头排列啦，各种各样的条件随机组合，可能最近一周交易了几千次，其中盈利几十万，亏损几十万，反正只要把盈利减去亏损有剩就行，剩得越多，说明这个量化模型在短期内越有效，许多散户长期浸淫在股市里，其实多少都懂一些看图，也有自己的独门绝技，比如推土机法，就是在一个短线股票轰隆隆上涨一大波后，又轰隆隆的跌回差不多原价，这时成交量已经比上涨的时候缩得很小了，就可以在这时候买进，等它轰隆隆的第三波推上去再卖出，整个股票走势像个N字形，也叫N字形交易法，还有多头排列，回踩二十天均线买入，跳出布林线上轨卖出，这叫布林口袋法，我经常用的超跌反弹，跌破布林下轨买入，回到中轨卖出一半，也算布林口袋法的一种，本质都差不多，还有各种各样的，什么一阳穿多线啦，双响炮啦，蚂蚁上树啦，各种各样的，你上通达信和同花顺里找选股形态，一抓一大把，要多少有多少，这些研究趋势的图形无非就是看哪种图形在未来的走势中胜率会大点，你单看一个股票，它的走势基本是随机的，可能一个非常漂亮的金叉上穿图形，走了个把月后变成一个空头排列，但你把无数的此类图形总结在一起，总是会有一定胜率的，只要这个胜率大过百分之五十，它就有量化趋势交易的价值。
为什么散户搞同样的策略难以挣到钱，而机构搞量化却能挣到钱呢？主要还是两个原因，一是抽样不均匀，散户的投资量是有限的，他不可能把所有的同类图形都买一遍，可能就买了失败下跌概率的那一组，因此赔钱，另一种原因是没办法坚决执行指令，软件下卖单是不眨眼的，它可不管你是亏损百分之二割肉还是亏损百分之二十割肉，只要满足条件一定割肉，只要总盈利能大过总亏损就行，散户有时候哪有这个勇气？这一刀割在自己身上，痛啊，所以有时候执行指令不坚决，破坏了量化规则，自然很难达到满意的概率结果了。
我们用赌大小来举个例子，散户和主力比赌大小，规定散户赌小能赢，主力赌大能赢，这时随便丢骰子，按道理输赢的概率是一半对一半，但根据大数法则，同样概率下总的输赢是和持有的资金量成正比的，散户的钱肯定没主力多，所以输的绝大多数是散户，更可气的是，规则不可能如此公平，里面还有一条，就是当骰子扔到十点的时候，本来是小的，应该散户赢，但规则却写死了，十点是主力赢，等于主力能赢的概率是百分之五十多接近百分之六十，散户赢的概率只有四十多一点，乍一看起来，散户赢的概率只是少了一些，你玩一两局，几乎看不出太多影响，但你要按这个规则和主力长期玩下去，肯定会把老本全输光的。
趋势量化是一个资金密集型，智力密集型的交易策略，它研究的就是在交易中如何打败对手，会根据一切上涨概率大的事件和图形来制定策略，有的策略可能短期失效，有的策略可能长期失效，但能跑上十年八年，一直稳定收割散户的策略，一定会最终壮大，这是镰刀与镰刀相互对抗的结果，而我们可爱的散户就是要与这种资本主义进化下最强的收割机器做斗争，利用他们可爱的大脑和有限的资金去战胜资本主义下最冷酷的赚钱机器，能打赢的是亿里挑一的天才，不能赢的才是绝大多数。
趋势量化交易不同于普通的做庄主力，它不需要搞什么控盘，不需要搞什么内幕交易，就是用茫茫多的交易单淹死你，获取的是数学概率上的胜利，所以上面对这种交易是最头痛的，它创造不了任何价值，还很不好管，因为它没有犯罪，不搞内幕交易也不搞做庄操纵证券市场那一套，它只是用算法稳定的收割韭菜而已，你总不能说算法有罪吧？但这东西其实于国于民都是没什么大作用的，只是丰富了交易量，让市场看上去比较繁荣而已，可能交易量大了以后，对融资有一些好处吧，趋势量化最怕的有两件事，一是资本利得税，也就是我在以前的旧帖当中提到的，所有大V最不愿提的中国证券市场制度改革，资本利得税是趋势量化交易的天然克星，有了这个税，乱炒一气的情况会减少百分之八九十以上，想搞趋势量化的门槛会比现在难很多倍，但这个资本利得税对夹头来说也没啥好处，所以所有人都装作它不存在，尽量闭口不提，反正夹头肯定能在企业发展中赚钱赚股息，趋势量化也可以用数学来发财，大家一起配合割韭菜，彼此心照不宣。
第二个怕的就是前面讲的那些温和量化，因为趋势量化的长期对手盘就是那些量化平衡，量化对冲什么的，你想想看，你要把一支股票买涨，是不是要经过一个个网格结点，来回被网格交易收割？还有好不容易把一支股票搞到高位，这时量化平衡的调仓时间到了，高点一卖去买平衡低点了，各种网格，平衡，对冲和定投止盈一起来，发动趋势的难度会增加无数倍，当然，趋势量化也有厉害的地方，它涨起来的时候六亲不认，可以把你的网格直接敲出打穿，可以把你的杠杆对冲拉到突然爆仓，唯二对付不了的就是平衡和定投，但这两者发挥作用都需要较长时间，对高举高打的量化趋势在短时间内是没什么太好办法的。
所以，趋势量化与温和量化基本是一种相生相克的关系，哪个资金体量大就把另一个压得抬不起头来，在发达资本主义市场，温和量化和趋势量化的比例是基本同一个数量级的，甚至因为资本利得税的关系，温和量化的力量可能远强于趋势量化，具体的比例我也没调查过，但温和量化越多，股市的波动性肯定是越小的，中国基本上是量化趋势的资金要远远大于温和量化的资金，所以暴涨暴跌是常有的事，这一点只有收过资本利得税以后才会好转。
最后谈的一种量化是量化高频交易，这是量化交易的一颗明珠，也是技术密集型量化的最高峰，它是通过巨型运算服务器，以远比正常交易更快的处理速度，把市场上一切差价交易提前完成的一种量化，举个例子，你看好一支股票，想在现价十块钱这里买一点，但卖价在十块零五，你感觉很难买到，这时你开了一张十块零八的单子，而且买的数量比较大，这时巨型服务器就用更快的运算速度，提前获得了你的指令要求，并飞快计算出结果，它知道自己提前把十块零七以下的卖单全部吃进，再转手卖给你，这个过程会有一定的盈利，于是提前于你把卖单都买走并转卖给你，本来你打的十块零八的单子，成交价可能是十块零五或者十块零六，但高频量化一来，你就只能以最高价十块零七成交了。
搞高频量化一定要有计算力远强于普通服务器的服务器，最好比交易所的服务器运算速度还要快，它做的每笔交易可能盈利极其微小，但把市场上掉落的每一分钱都捡起来，可能就是一个天文数字了，尤其当你的交易量足够巨大时，你还可以和交易所及坐市商谈谈价，把自己的交易成本降到最低，还能和融资方谈谈价，把杠杆加到一个几百倍的极高水平，因为你的交易每一笔都是能盈利的，所以大体上也没什么风险，能把市场上的所有差价交易都完成，获取的利润减去大型服务器的开支和融资利息，就是高频量化的收益了，这种量化在交易策略上没有任何出彩的地方，但它的技术力却是极为恐怖的，服务器的速度如同闪电，因此也被叫作闪电交易，它可以争取到普通交易单传到服务器并接受处理的那一刹那极短的时间，利用更快的速度截获并提前交易完成，在这极极极微小的时间里，高频量化就像上帝一样先知先觉，因此它也能像上帝一样，做出永远不会亏损的交易，这是技术力的辗压，也是所有交易者都渴望的最高水平，也就是我和你打明牌，你的手牌我全知道，接下来我只要按能赢的方式*就行了。
高频量化在中国不太吃得开，主要是T＋1的原因，高频量化要求的是T＋0，所以中国就算有高频量化，规模肯定也非常小，可能一些大的坐市券商会搞一点，利用自己手头的资金和券做一些伪T＋0，但这种策略在外国却是很盛行的，许多有实力的券商，都会和交易所通气，让自家的服务器并联在交易所主服务器的线路上，这样就能在物理意义上达到路线最短，从而获得最快的交易和处理速度，后来好像是出了规定不允许这样搞了，但只要是T＋0的市场，都可以使用量化高频交易，就看你弄的服务器速度快不快，能不能抢到差价单了，
了解了高频交易之后，我打单的习惯都有了很大改变，一般不会再用涨停价或跌停价买入卖出了，也不太会使用常有的一键清仓功能，这功能肯定是冲跌停板下卖单的，当然，人家高频交易也看不上这点三瓜两枣的，但这钱给它赚走了就有点很不爽的感觉，而且只要有高频交易，在软件操作下这钱它也一定会赚走的，哪怕再小的利润累积在一起，加上杠杆以后涨幅也是很可观的了，像这种吸尘器一样的收割方法，国家肯定是很不高兴看到的，所以一直不愿改T＋0，其实改不改T＋0对散户来说根本没啥影响，它就是改成一个月交易一次，或者一年交易一次，该挣钱的一样挣钱，该亏钱的一样亏钱，股市的盈亏不是由T＋多少来决定的，而是你的认知和策略，资金雄厚程度，信息的多少决定的，有的散户天天交易，有的高手一年只调仓一次，你的收益率照样比不过人家。
像趋势量化和高频量化这两种，都会有助涨助跌的效果，会让股市的波动变得更剧烈，非常不讨上面喜欢，我们常听说的限制量化，其实主要限制的就是这些，但没推出资本利得税之前，趋势量化是肯定限制不住的，高频量化虽然吸尘器了一点，但它却可以推动高速运算服务器的发展，我认为对科技还是有进步意义的，而且这市场的容量也不算太大，搞高频交易的多了，自然运算力快的服务器更占优，会把服务器比较差的挤死，这也算一种另类的优胜劣汰吧。
总结一下，六种量化策略各有各的特色，其中量化动态平衡是量化之母，它是一切量化的基础，也是最强的防御策略，我们平时熟悉的红利因子，低波动因子，等权因子，一部分价值因子都和量化动态平衡有关，这些聪明贝塔因子你用数学分析到深处，其实走的都是量化平衡的路子。量化对冲有我们敬爱的段永平段大佬，中国第一股神最爱用的SELLPUT战法，也就是卖出看空期权就是一种量化对冲策略，这方面因为我不搞衍生品交易和期货，所知不多。巴菲特肯定是搞量化动态平衡的，他最经典的就是股债*组合，手里握着一大把现金，无论股票怎么跌都可以随便平衡补仓。
量化网格包括箱体战法，股债收益差，银行螺丝钉的五星级什么的，包括指汇盈也就是药师团队搞的网格都属于量化网格交易，它能很好的平易市场波动性，但也会像现在这样，突破箱体的难度越来越大，很多人冲高卖出以后盈利，又在低点买入，一次次的操作下来，箱体上缘卖出的人会越来越多，导致突破箱体的难度越来越大，直到有价投把底部的所有筹码全用红利低吸掉，这才会比较容易突破箱体上缘。
量化定投止盈是现在基金平台主推的策略，不过它一般不会叫你止盈，只会叫你定投，长期定投不卖的话会死得很惨的，我记得支付保上好像有个策略，就是要你投食品饮料的连接基金，然后每收益百分之五就会帮你自动卖出，这种策略就是定投止盈策略，包括以前陆金所搞的百分之八＋，也是同样的性质，都是达到某一盈利比例就把所有的定投份额卖出，如果不看估值的话，这样卖出有时候是挺吃亏的，但不失为一种绝对收益策略，只要投入的本金不大，可以永续运行下去。
量化趋势交易就是我们散户常用的看图炒股法，只不过它加大了资金总量，取的是一个平均的高胜率，通常我们所见的暴涨暴跌，很多都是由于量化趋势的自动下单来完成的，比如某股下跌了百分之五，马上有止损设在百分之五的量化趋势基金触发止损，继续往下砸，很可能又触发了百分之八止损的条件，就这样连锁触发，跟开了个*似的，无数卖单蜂拥而出，直接来个断头杀，如果证实是操作失误又或者不实消息，马上又有可能被无数趋势量化基金给买回来，量化交易就是这么不讲道理，只看图形的一通操作，如果没有足够的网格交易资金和动态平衡资金给它做对手盘，非把股市闹得鸡飞狗跳不可。
量化高频交易或者说闪电交易，最好是T＋0的环境下才能实行，需要高速服务器，做的是差价交易，捡的是我们平时打单不小心打高的边边角角的钱，但它却是一种绝对收益，永远不亏损，可能比较害怕交易所服务器出问题吧，只要吸尘器马力足够大，能赚到的利润可以覆盖掉服务器的费用，它就是绝对赚钱的，可惜散户根本用不了。
这六种量化交易组合起来，基本上就构成了一张严密无比的韭菜收割网，它们只需要按程序跑就可以了，股市里因为交易而产生的各种利润，都会自觉不自觉的跑进它们的口袋，能长期战胜这六大魔王的散户基本没有，极少的一撮儿也是搞夹头的，搞夹头的就不是靠交易来赚钱了，赚的主要是周期反转和企业成长的钱，和量化的关系没那么大，其实从本质上来说，夹头也是一种量化，最少我是这么认为的，我最讨厌的就是什么估值的艺术，什么这不同那不同的，我认为符合价值投资标准的股票都一样，完全可以用量化思维给它们定性，利用一些定投和动态平衡的建仓方法，吃到未来牛市的戴维斯双击，当然，这个量化价值投资的理论肯定还有无数不足，我还得向雪球上的各位真大佬多多学习，最近就一直在看归隐林地大佬的文章，这位大佬的投资和认知水平可比我高得多了，看他的文章发人深省。但我相信，把价值投资搞成量化标准是对所有投资者都有好处的，它能让一个复杂的事情变简单，变科学，变得更容易理解，让更多的人能在股市中获利，明天我就会讲讲美国股市到底用了哪些量化力量，让它成为全世界投资灯塔的。
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前两天说的都是温和型的量化，今天说点激进型的。
首先就是趋势量化了，这就是普通股民的炒短线，看图形，只不过是把可能上涨性比较高的因子提取出来，由软件下单，进行的一种大撒网式的交易。
比如软件回测的数据，股票上穿三十天均线后上涨的概率比较高，当然，我这里只是随便打比方，千万别当真，根据这个因子做出来的趋势量化就会在每一个上穿三十天均线的股票上穿时买入，，设定止损线是百分之八，就会在亏损百分之八后卖出，设置百分之八回撤止盈，就会在股票从最高点回徹百分之八后卖出，一切的买卖条件全凭量化设定，全靠软件下单完成，在这茫茫多的交易单中，如果总的盈利大过了亏损，那这个量化交易就是成立的，根据这个量化因子只要弄好软件，砸一笔比较大点的初始资金，就可以什么都不管，让它自己跑收益了。
当然，现实中的量化趋势交易不可能这么简单，它肯定还有许许多多的条件限制，比如成交量放大啦，量比达到多少啦，均线多头排列啦，各种各样的条件随机组合，可能最近一周交易了几千次，其中盈利几十万，亏损几十万，反正只要把盈利减去亏损有剩就行，剩得越多，说明这个量化模型在短期内越有效，许多散户长期浸淫在股市里，其实多少都懂一些看图，也有自己的独门绝技，比如推土机法，就是在一个短线股票轰隆隆上涨一大波后，又轰隆隆的跌回差不多原价，这时成交量已经比上涨的时候缩得很小了，就可以在这时候买进，等它轰隆隆的第三波推上去再卖出，整个股票走势像个N字形，也叫N字形交易法，还有多头排列，回踩二十天均线买入，跳出布林线上轨卖出，这叫布林口袋法，我经常用的超跌反弹，跌破布林下轨买入，回到中轨卖出一半，也算布林口袋法的一种，本质都差不多，还有各种各样的，什么一阳穿多线啦，双响炮啦，蚂蚁上树啦，各种各样的，你上通达信和同花顺里找选股形态，一抓一大把，要多少有多少，这些研究趋势的图形无非就是看哪种图形在未来的走势中胜率会大点，你单看一个股票，它的走势基本是随机的，可能一个非常漂亮的金叉上穿图形，走了个把月后变成一个空头排列，但你把无数的此类图形总结在一起，总是会有一定胜率的，只要这个胜率大过百分之五十，它就有量化趋势交易的价值。
为什么散户搞同样的策略难以挣到钱，而机构搞量化却能挣到钱呢？主要还是两个原因，一是抽样不均匀，散户的投资量是有限的，他不可能把所有的同类图形都买一遍，可能就买了失败下跌概率的那一组，因此赔钱，另一种原因是没办法坚决执行指令，软件下卖单是不眨眼的，它可不管你是亏损百分之二割肉还是亏损百分之二十割肉，只要满足条件一定割肉，只要总盈利能大过总亏损就行，散户有时候哪有这个勇气？这一刀割在自己身上，痛啊，所以有时候执行指令不坚决，破坏了量化规则，自然很难达到满意的概率结果了。
我们用赌大小来举个例子，散户和主力比赌大小，规定散户赌小能赢，主力赌大能赢，这时随便丢骰子，按道理输赢的概率是一半对一半，但根据大数法则，同样概率下总的输赢是和持有的资金量成正比的，散户的钱肯定没主力多，所以输的绝大多数是散户，更可气的是，规则不可能如此公平，里面还有一条，就是当骰子扔到十点的时候，本来是小的，应该散户赢，但规则却写死了，十点是主力赢，等于主力能赢的概率是百分之五十多接近百分之六十，散户赢的概率只有四十多一点，乍一看起来，散户赢的概率只是少了一些，你玩一两局，几乎看不出太多影响，但你要按这个规则和主力长期玩下去，肯定会把老本全输光的。
趋势量化是一个资金密集型，智力密集型的交易策略，它研究的就是在交易中如何打败对手，会根据一切上涨概率大的事件和图形来制定策略，有的策略可能短期失效，有的策略可能长期失效，但能跑上十年八年，一直稳定收割散户的策略，一定会最终壮大，这是镰刀与镰刀相互对抗的结果，而我们可爱的散户就是要与这种资本主义进化下最强的收割机器做斗争，利用他们可爱的大脑和有限的资金去战胜资本主义下最冷酷的赚钱机器，能打赢的是亿里挑一的天才，不能赢的才是绝大多数。
趋势量化交易不同于普通的做庄主力，它不需要搞什么控盘，不需要搞什么内幕交易，就是用茫茫多的交易单淹死你，获取的是数学概率上的胜利，所以上面对这种交易是最头痛的，它创造不了任何价值，还很不好管，因为它没有犯罪，不搞内幕交易也不搞做庄操纵证券市场那一套，它只是用算法稳定的收割韭菜而已，你总不能说算法有罪吧？但这东西其实于国于民都是没什么大作用的，只是丰富了交易量，让市场看上去比较繁荣而已，可能交易量大了以后，对融资有一些好处吧，趋势量化最怕的有两件事，一是资本利得税，也就是我在以前的旧帖当中提到的，所有大V最不愿提的中国证券市场制度改革，资本利得税是趋势量化交易的天然克星，有了这个税，乱炒一气的情况会减少百分之八九十以上，想搞趋势量化的门槛会比现在难很多倍，但这个资本利得税对夹头来说也没啥好处，所以所有人都装作它不存在，尽量闭口不提，反正夹头肯定能在企业发展中赚钱赚股息，趋势量化也可以用数学来发财，大家一起配合割韭菜，彼此心照不宣。
第二个怕的就是前面讲的那些温和量化，因为趋势量化的长期对手盘就是那些量化平衡，量化对冲什么的，你想想看，你要把一支股票买涨，是不是要经过一个个网格结点，来回被网格交易收割？还有好不容易把一支股票搞到高位，这时量化平衡的调仓时间到了，高点一卖去买平衡低点了，各种网格，平衡，对冲和定投止盈一起来，发动趋势的难度会增加无数倍，当然，趋势量化也有厉害的地方，它涨起来的时候六亲不认，可以把你的网格直接敲出打穿，可以把你的杠杆对冲拉到突然爆仓，唯二对付不了的就是平衡和定投，但这两者发挥作用都需要较长时间，对高举高打的量化趋势在短时间内是没什么太好办法的。
所以，趋势量化与温和量化基本是一种相生相克的关系，哪个资金体量大就把另一个压得抬不起头来，在发达资本主义市场，温和量化和趋势量化的比例是基本同一个数量级的，甚至因为资本利得税的关系，温和量化的力量可能远强于趋势量化，具体的比例我也没调查过，但温和量化越多，股市的波动性肯定是越小的，中国基本上是量化趋势的资金要远远大于温和量化的资金，所以暴涨暴跌是常有的事，这一点只有收过资本利得税以后才会好转。
最后谈的一种量化是量化高频交易，这是量化交易的一颗明珠，也是技术密集型量化的最高峰，它是通过巨型运算服务器，以远比正常交易更快的处理速度，把市场上一切差价交易提前完成的一种量化，举个例子，你看好一支股票，想在现价十块钱这里买一点，但卖价在十块零五，你感觉很难买到，这时你开了一张十块零八的单子，而且买的数量比较大，这时巨型服务器就用更快的运算速度，提前获得了你的指令要求，并飞快计算出结果，它知道自己提前把十块零七以下的卖单全部吃进，再转手卖给你，这个过程会有一定的盈利，于是提前于你把卖单都买走并转卖给你，本来你打的十块零八的单子，成交价可能是十块零五或者十块零六，但高频量化一来，你就只能以最高价十块零七成交了。
搞高频量化一定要有计算力远强于普通服务器的服务器，最好比交易所的服务器运算速度还要快，它做的每笔交易可能盈利极其微小，但把市场上掉落的每一分钱都捡起来，可能就是一个天文数字了，尤其当你的交易量足够巨大时，你还可以和交易所及坐市商谈谈价，把自己的交易成本降到最低，还能和融资方谈谈价，把杠杆加到一个几百倍的极高水平，因为你的交易每一笔都是能盈利的，所以大体上也没什么风险，能把市场上的所有差价交易都完成，获取的利润减去大型服务器的开支和融资利息，就是高频量化的收益了，这种量化在交易策略上没有任何出彩的地方，但它的技术力却是极为恐怖的，服务器的速度如同闪电，因此也被叫作闪电交易，它可以争取到普通交易单传到服务器并接受处理的那一刹那极短的时间，利用更快的速度截获并提前交易完成，在这极极极微小的时间里，高频量化就像上帝一样先知先觉，因此它也能像上帝一样，做出永远不会亏损的交易，这是技术力的辗压，也是所有交易者都渴望的最高水平，也就是我和你打明牌，你的手牌我全知道，接下来我只要按能赢的方式*就行了。
高频量化在中国不太吃得开，主要是T＋1的原因，高频量化要求的是T＋0，所以中国就算有高频量化，规模肯定也非常小，可能一些大的坐市券商会搞一点，利用自己手头的资金和券做一些伪T＋0，但这种策略在外国却是很盛行的，许多有实力的券商，都会和交易所通气，让自家的服务器并联在交易所主服务器的线路上，这样就能在物理意义上达到路线最短，从而获得最快的交易和处理速度，后来好像是出了规定不允许这样搞了，但只要是T＋0的市场，都可以使用量化高频交易，就看你弄的服务器速度快不快，能不能抢到差价单了，
了解了高频交易之后，我打单的习惯都有了很大改变，一般不会再用涨停价或跌停价买入卖出了，也不太会使用常有的一键清仓功能，这功能肯定是冲跌停板下卖单的，当然，人家高频交易也看不上这点三瓜两枣的，但这钱给它赚走了就有点很不爽的感觉，而且只要有高频交易，在软件操作下这钱它也一定会赚走的，哪怕再小的利润累积在一起，加上杠杆以后涨幅也是很可观的了，像这种吸尘器一样的收割方法，国家肯定是很不高兴看到的，所以一直不愿改T＋0，其实改不改T＋0对散户来说根本没啥影响，它就是改成一个月交易一次，或者一年交易一次，该挣钱的一样挣钱，该亏钱的一样亏钱，股市的盈亏不是由T＋多少来决定的，而是你的认知和策略，资金雄厚程度，信息的多少决定的，有的散户天天交易，有的高手一年只调仓一次，你的收益率照样比不过人家。
像趋势量化和高频量化这两种，都会有助涨助跌的效果，会让股市的波动变得更剧烈，非常不讨上面喜欢，我们常听说的限制量化，其实主要限制的就是这些，但没推出资本利得税之前，趋势量化是肯定限制不住的，高频量化虽然吸尘器了一点，但它却可以推动高速运算服务器的发展，我认为对科技还是有进步意义的，而且这市场的容量也不算太大，搞高频交易的多了，自然运算力快的服务器更占优，会把服务器比较差的挤死，这也算一种另类的优胜劣汰吧。
总结一下，六种量化策略各有各的特色，其中量化动态平衡是量化之母，它是一切量化的基础，也是最强的防御策略，我们平时熟悉的红利因子，低波动因子，等权因子，一部分价值因子都和量化动态平衡有关，这些聪明贝塔因子你用数学分析到深处，其实走的都是量化平衡的路子。量化对冲有我们敬爱的段永平段大佬，中国第一股神最爱用的SELLPUT战法，也就是卖出看空期权就是一种量化对冲策略，这方面因为我不搞衍生品交易和期货，所知不多。巴菲特肯定是搞量化动态平衡的，他最经典的就是股债*组合，手里握着一大把现金，无论股票怎么跌都可以随便平衡补仓。
量化网格包括箱体战法，股债收益差，银行螺丝钉的五星级什么的，包括指汇盈也就是药师团队搞的网格都属于量化网格交易，它能很好的平易市场波动性，但也会像现在这样，突破箱体的难度越来越大，很多人冲高卖出以后盈利，又在低点买入，一次次的操作下来，箱体上缘卖出的人会越来越多，导致突破箱体的难度越来越大，直到有价投把底部的所有筹码全用红利低吸掉，这才会比较容易突破箱体上缘。
量化定投止盈是现在基金平台主推的策略，不过它一般不会叫你止盈，只会叫你定投，长期定投不卖的话会死得很惨的，我记得支付保上好像有个策略，就是要你投食品饮料的连接基金，然后每收益百分之五就会帮你自动卖出，这种策略就是定投止盈策略，包括以前陆金所搞的百分之八＋，也是同样的性质，都是达到某一盈利比例就把所有的定投份额卖出，如果不看估值的话，这样卖出有时候是挺吃亏的，但不失为一种绝对收益策略，只要投入的本金不大，可以永续运行下去。
量化趋势交易就是我们散户常用的看图炒股法，只不过它加大了资金总量，取的是一个平均的高胜率，通常我们所见的暴涨暴跌，很多都是由于量化趋势的自动下单来完成的，比如某股下跌了百分之五，马上有止损设在百分之五的量化趋势基金触发止损，继续往下砸，很可能又触发了百分之八止损的条件，就这样连锁触发，跟开了个*似的，无数卖单蜂拥而出，直接来个断头杀，如果证实是操作失误又或者不实消息，马上又有可能被无数趋势量化基金给买回来，量化交易就是这么不讲道理，只看图形的一通操作，如果没有足够的网格交易资金和动态平衡资金给它做对手盘，非把股市闹得鸡飞狗跳不可。
量化高频交易或者说闪电交易，最好是T＋0的环境下才能实行，需要高速服务器，做的是差价交易，捡的是我们平时打单不小心打高的边边角角的钱，但它却是一种绝对收益，永远不亏损，可能比较害怕交易所服务器出问题吧，只要吸尘器马力足够大，能赚到的利润可以覆盖掉服务器的费用，它就是绝对赚钱的，可惜散户根本用不了。
这六种量化交易组合起来，基本上就构成了一张严密无比的韭菜收割网，它们只需要按程序跑就可以了，股市里因为交易而产生的各种利润，都会自觉不自觉的跑进它们的口袋，能长期战胜这六大魔王的散户基本没有，极少的一撮儿也是搞夹头的，搞夹头的就不是靠交易来赚钱了，赚的主要是周期反转和企业成长的钱，和量化的关系没那么大，其实从本质上来说，夹头也是一种量化，最少我是这么认为的，我最讨厌的就是什么估值的艺术，什么这不同那不同的，我认为符合价值投资标准的股票都一样，完全可以用量化思维给它们定性，利用一些定投和动态平衡的建仓方法，吃到未来牛市的戴维斯双击，当然，这个量化价值投资的理论肯定还有无数不足，我还得向雪球上的各位真大佬多多学习，最近就一直在看归隐林地大佬的文章，这位大佬的投资和认知水平可比我高得多了，看他的文章发人深省。但我相信，把价值投资搞成量化标准是对所有投资者都有好处的，它能让一个复杂的事情变简单，变科学，变得更容易理解，让更多的人能在股市中获利，明天我就会讲讲美国股市到底用了哪些量化力量，让它成为全世界投资灯塔的。